風雨在夢裡吹

小弟新手多多包含，想做個研究 學校老師都說選擇權買方獲利無限，賣方虧損無限 結果卻從沒講過T字報價法，難道是課本不能教？ 今天9/24，指數收在10918 這是現在期貨的價格 https://i.imgur.com/gFG4nFH.jpg 選擇權的報價 https://i.imgur.com/epXkyZd.jpg https://i.imgur.com/o81wf2F.jpg https://i.imgur.com/xbVifeD.jpg 課本說正常期貨的基差應該要是負的 期貨要比現貨價格高，但是期貨10、11、12月到期 都是比10918低，期貨市場全面看空 可是選擇權居然完全相反！？ 10月選10900c權利金居然要130 10月漲到11030才損益兩平，更不要說11、12選 10900c權利金高的嚇死人，可不是有可能會跌嗎 怎麼會跟10918差這麼多 按照經濟循環理論，10年左右一次，上次崩盤2008 選擇權價格卻完全背離 10月選的未平倉量還相當大，11、12月選則很少 小弟推論 1.到期日超過一個禮拜以上，做選擇權買方被當盤子，11、12月成交的少數買方更是，即使他們最後賺錢了，報酬率也不會很誇張，還負擔高額的權利金損失 2.可能是曾經有太多例子賣方被殺爆，為了避免中樂透買方，刻意把價格拉很高 結論是想用選擇權1塊變100塊根本就超難吧 買合理價格的近到期日選擇權，因為有時間壓力也很難贏，買遠期的根本被當盤子 請教各位大大時間價值這麼高合理嗎？ 為何期貨、選擇權會看相反方向呢？ 謝謝指點







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